日圓 17 年來最大軋空潮：投機淨空單一週狂減 65%

隨著日圓飆升、迫使投機客將日圓套利交易平倉，衝擊全球高風險資產。最新統計顯示，槓桿型基金做空日圓的部位上週已萎縮至 2023 年 2 月以來新低。

路透社10日報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）、LSEG 9日釋出的數據顯示，截至8月6日當週。由避險基金、商品交易顧問（commodity trading advisers，CTA，或稱絕對報酬基金）等各式貨幣經理人組成的槓桿型基金，做空日圓的投機淨部位為24,158口，較前週的約70,000口驟降65%左右。

根據LSEG統計，這是2011年3月以來，槓桿型基金日圓淨部位單週變化最高的紀錄。

支付服務商Corpay市場策略長Karl Schamotta指「本週是17年來規模最大的日圓軋空潮，槓桿型基金等投機客回補空單的速度，是2007年8月以來最快」。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）5日盤中一度暴衝逾180%至65.73點、創2020年3月30日以來盤中新高，但隔天隨即拉回，8月9日當天進一步回落14.38%至20.37點。過去一週VIX下跌12.91%。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：Flickr/Stockphotokun CC BY 2.0）