台灣期貨交易所董事長吳自心今日表示,台灣期貨市場 2023 年交易量達 3.24 億口,日均量達 135.8 萬,連四年突破 3 億口,展望今年規劃推出客製化台指選擇權,並評估推出微型契約,增加夜盤股票類商品標的,同時研議納入 ETF 選擇權與個股選擇權可行性,更將建置大數據平台。
吳自心表示,由於台股現貨市場全年度呈現上漲走勢,交易人利用期貨市場避險需求減少,導致期貨市場交易量減少,因此 2023 年較 2022 年減少 5,982 萬口,減少 15.6%,但整體法人參與仍與 2022 年相當達 51.89%。
吳自心指出,期貨市場四大主力商品,依序分別為台指選擇權、小型台指期貨、個股期貨及台股期貨,其中以個股期貨表現持穩,日均量達 218,521 口,其他三項商品日均量分別是台指選擇權日均量 737,544 口、小型台指期貨日均量 247,484 口、台股期貨日均量 138,628 口。
展望 2024 年布局,吳自心指出,首先將在元月先推出客製化小型臺指期貨,交易人可彈性選擇到期日以因應市場波動變化;第二階段則規劃推出客製化台指選擇權,交易人可自訂到期日及履約價格,以與投資組合部位密切搭配控風險。
再來是微型商品,吳自心指出,考量全球主要交易所皆有微型契約,滿足小額交易需求,期交所將就現有商品評估推出微型契約,讓交易人建構更多元投資組合,精確規避現貨市場風險。
交易制度方面,吳自心指出,規劃將以台股為標的的個股期貨納入夜盤交易,並優先在元月將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易,以吸引外資參與,並將提供期貨市場大數據平台,揭露交易人簡單易懂、方便運用之期貨市場指標,以及分析期貨市場交易人行為,提供夜盤數據分析。
結算制度方面,吳自心指出,期交所將完善新台幣 IRS 實施應集中結算要件,並爭取美、英、加國永久 QCCP 認可及優化結算服務,研議開放美國公債和國際版債券抵繳保證金,並規劃提供開放式網站的保證金模擬試算服務,更將提供交易人多種風險資訊,有助交易人訂定適當風險管理策略。
(首圖來源:期交所)