大數據解密提前洞悉市場風向!正港台灣囝仔出招,打造華爾街新武器

作者 | 發布日期 2016 年 06 月 19 日 0:00 | 分類 Big Data , 網路 , 軟體、系統 follow us in feedly
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自 FinTech 在全球掀起新浪潮,科技人才大舉進軍華爾街,用更科學的人工智慧管理金錢。而金融業資訊量龐雜,可用與否影響金流,數據科學家將解密資料庫,做出數據界的 Airbnb。



奧斯卡影帝羅素克洛(Russell Ira Crowe)主演的電影《美麗境界》,故事主人翁約翰納許是一位瘋狂熱愛數字與數學公式的天才數學家,眼前的任何景象在他眼裡都能幻化成一道道數學公式。聽著美商數據新創公司 Kyper Data 創辦人暨執行長張宗堯談起大數據應用的模樣,令人不禁聯想起電影中的詮釋方式,因為對他來說,生活中的所有事件、新聞、場景,只要「解構」成為數據,都能收進資料庫裡,做出有意義的判讀。

 

解構海量數據
以前耗時 30 天  現在只要 1 天

拜科技所賜,金融與科技業之間的界線愈來愈模糊,由數學家、計量科學家頂替了傳統經濟學權威、金牌分析師的地位,未來頂尖基金經理人可能只是一台電腦或一道方程式。

正港台灣囝仔張宗堯,就是一個多元理工背景進軍華爾街的案例。張宗堯畢業於台大生醫電子研究所,具電子機械、光電與生物醫學專長,也曾以生物資訊的專長,參與富士康集團的創新計畫。

在攻讀美國麻省理工學院(MIT)電機資訊博士班的期間,張宗堯發表一項研究,是全世界第一個可大幅降低藥物開發成本的「脊椎動物活體全自動藥物篩選系統」,這項研究讓他成為首位以作者身分登上國際頂尖期刊《Nature Methods》的台灣人。

以往,藥物開發在進入人體試驗之前,都必須在動物身上做大規模的藥效篩選和毒性測試,這種人工進行的方式既耗時、費力又昂貴,而且人工篩選的品質也不夠穩定。而他開發的全自動活體動物的藥物篩選系統,可在數秒內為動物做全身性健康檢查,再以電腦判讀藥物療效,速度超越現今技術 100 倍以上,概念上來說有點像是「藥物開發的無人工廠」,大幅降低藥物開發所需的人力、時間成本,對生物科技產業來說是一大突破,也獲得全球產業的高度關注。

以此役從 MIT 畢業後,擅長做電腦判讀研究、數據建模的他,與幾位同學、哈佛博士,以及有過創辦公司並成功上市經驗的友人,共同創辦一家金融公司,用大數據(Big Data)的技術,分析市場行為,進而協助客戶擬定投資策略,操作避險基金。

在金融公司服務期間,他一直覺得,分析既有資料並不難,真正頭痛的是怎麼大量蒐集資訊,以及如何整理這些海量資料。「把所有資訊交給電腦處理,當然很省力,但人腦可以理解新聞、事件、歷史,電腦卻不能,可是電腦一定有辦法消化這些資料。」張宗堯為了解決這個問題,便向現代數據庫權威、2014 年圖靈獎得主 Michael Stonebraker 創立的 TAMR 請益,開發出一套數據清洗(data clean)技術,這套技術能打破格式框架,將各種形式的資料「解構」成「標準品」,成為可以通用、電腦也能輕易判讀(機器可讀 machine-readable)的乾淨數據,「讓電腦幫我們分擔,讀懂所有資料,就是這麼簡單的概念。」張宗堯說明。

 

關聯性分析
把抽象的數據  變成實用的資料

不過整理資料只是第一步而已,從各大專業資料庫的數據中,找出關聯性並加以分析,才是 Kyper 的祕密武器。以往,大咖分析師如果想知道「某現象與股價是否有關聯」,通常需要一整個研究團隊,先將所有假設的現象一一列出,從設定的時間範圍內找出資料,再將資料鍵入統計軟體,才能跑出結果。以市場普遍的作業流程,光是取得資訊,加上整理資料的期間,至少耗費幾個月才有點眉目,「但用我們的資料處理技術,時程可大幅縮短到 1 周、甚至 1 天內。」他語帶得意地說。

想知道天氣變遷與農產品期貨價格的關聯,或者,過去 30 年來氣候與油價及股價的連動,並非難事,技術分析已有很長的歷史;但 Kyper 絕非只是單純的技術分析,而是將各種想像得到、想像不到的新興數據結合,找出關聯性,並加以分析判讀,張宗堯分享近期最有代表性的例子。

在 Kyper 眾多專業資料庫中,有一些關於網路流量的數據,他們發現,有一陣子網路搜尋豬隻疾病的頻率變高了,然後疾病爆發、病毒擴散,豬隻大量傳染死亡,所有疫苗短缺,造成兩星期後,國際豬肉期貨價格飆漲兩倍之多。回頭探究原因,「上網搜尋豬隻疾病的頻率拉高,代表大家急切想找出豬隻生病的原因和解方,當時豬價還沒有反映這個現象,平時不會直接聯想到的關聯性就被 Kyper 抓到了。」

像這樣把數據「解碼」、「分析」的動作,專業術語叫做數據即服務(DaaS),就是將抽象的數據變成一種實體資料(商品),提供給有需求的組織或個人。張宗堯說,在金融業最高端的財務工程領域中,頂尖分析師通常不是財經或金融背景出身,而是數學家、物理博士等,但財務工程領域的跨入門檻太高,這種人才畢竟鳳毛麟角;Kyper 這項技術,等於讓一般基層分析師也能擁有「高階的能力」,甚至可運用在設計複雜的衍生性金融商品。

看著眼前這位年輕的執行長,滔滔不絕地介紹著自家技術,這家成立才剛滿一年的新創公司,憑什麼這麼神氣?張宗堯說,剛開始他們與一些大咖資料庫廠商洽談合作,希望獲得資訊授權,但對方充分了解他們的技術後,除了授權,甚至引進 Kyper 的技術,將自家數據資料轉換成 Kyper 模式,成為策略夥伴,「當下我就知道,我們肯定做對了!」

 

Kyper 成立一年
技術受肯定  國際大咖搶合作

這些大咖有美聯社、路透、全球最大天氣指標公司 WSI,還有國家級情報單位,都是他們的策略夥伴;Kyper 雖然技術受肯定,但要和金融業做生意,也需要金融專家指導,「曾掌管資產規模 9,000 億美元(約 26.3 兆元台幣)的美國道富集團(State Street)前投資長 Arlene Rockefeller 就是我們金融領域的導師。」這種背景下,難怪許多美國企業都爭相與 Kyper 合作,他們目前已進入內部封測階段,使用資料庫的客戶上千位。

張宗堯說明,大數據喊了這麼多年,人們對於數據的概念與價值都還是很模糊,他想做的不是壟斷市場的生意,而是讓更多人知道,並且運用這樣的技術,就像當年開發藥篩系統一樣,讓更多人受惠,「讓社會一起進步」。

近年來,新經濟打破了產業界線,全球最大民宿網 Airbnb、線上叫車業者優步(Uber)以共享經濟在全球崛起;金融業在金融科技(FinTech)浪潮下,過去那座遙不可及的冰山正在解凍,科技將金融與生活的距離拉得更近,也許數據界的 Airbnb 將就此誕生。

(本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:Kyper) 

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